Interpretando um Relatório de Desempenho de Estratégia. As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes revisem rapidamente o desempenho de um sistema de negociação e avaliem sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho são normalmente exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados baseados em diferentes aspectos matemáticos de Desempenho de um sistema Se olhar para resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usados para avaliar um sistema de negociação. Traders muitas vezes desenvolver uma preferência para as métricas que são mais úteis para o seu estilo de negociação Enquanto os comerciantes podem naturalmente Gravitar para um número - o lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema Saber o que procurar em um relatório de desempenho da estratégia pode ajudar os comerciantes analisar objetivamente um Pontos fortes e fracos do sistema Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado a dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado Isso é chamado backtesting E é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado A maioria das plataformas de análise de mercado permitem que os comerciantes para criar um relatório de desempenho da estratégia durante backtesting Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho da estratégia para resultados comerciais reais. De um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho As métricas são listadas no lado esquerdo do relatório os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os comércios, longos comércios e negócios curtos. Figura 1 - A primeira página de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho Os relatórios de desempenho de estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomada, incluindo informações como O tipo de comércio longo ou curto, a data ea hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro percentual A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada trade. Viewing os retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes para ver o desempenho quebrado Para baixo em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas para um período de tempo específico Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está executando em uma base diária, semanal, mensal ou anual É importante lembrar que em Negociação, são os lucros acumulados ou as perdas que importa Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão importante quanto olhando para o mês a E um dos mais rápidos métodos de análise do relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio em uma variedade de maneiras a partir de um gráfico de barras mostrando lucro líquido mensal, a uma curva de equidade De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece um visual Representação de todos os negócios no período, permitindo que os comerciantes para rapidamente verificar se ou não um sistema está a cumprir as normas A figura 2 mostra dois gráficos de desempenho um como um gráfico de barras de lucro líquido mensal o outro como uma curva de capital Para saber mais, Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em formatos diferentes. Métricas chave Um relatório de desempenho de estratégia pode conter uma tremenda quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema de negociação Embora todas as estatísticas sejam importantes , É útil para estreitar o escopo inicial para cinco métricas de desempenho chave. Total Lucro Líquido. Profit Fator. Percent Profitable. Finance Financeira Profit. Maxim Um drawdown. These cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo. Total Lucro Líquido O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período especificado de tempo Esta métrica é calculada por Subtraindo a perda bruta de todas as negociações perdedoras, incluindo comissões do lucro bruto de todos os negócios vencedores. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como. Muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho comercial, a métrica sozinho pode ser Enganoso Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de comércio está executando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentado Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com Outras métricas de desempenho Para mais, veja Lucro em uma economia pós-recessão. Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pelo gr Incluindo os comissões para todo o período de negociação Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema lucrativo Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado possui um Lucro de 1 98 Isto é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Este é um fator de lucro razoável e significa que este sistema particular produz um lucro Nós todos sabemos que nem todo comércio será um vencedor e que teremos que Sustentar perdas A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que vitórias são maiores do que perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto como a primeira equação, mas substitui um valor hipotético para a perda bruta Neste caso, a perda bruta é maior Que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro que é menor do que um Isso seria um sistema perdedor. Perfeito rentável O percentual rentável também é conhecido como o lucro Probabilidade de ganhar Esta métrica é calculada dividindo o número de negócios vencedores pelo número total de negócios por um período especificado No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma. O valor ideal para a métrica percentual rentável variará Dependendo do estilo do comerciante Traders que normalmente ir para movimentos maiores, com maiores lucros, só exigem um baixo valor rentável para manter um sistema vencedor Isso é porque os comércios que ganham que são rentáveis são geralmente bastante grande Um bom exemplo disso É tendência após os comerciantes tão poucos como 40 de comércios pode ser rentável e ainda produzir um sistema muito rentável, porque os comércios que fazem ganhar seguir a tendência e normalmente obter grandes ganhos Os comércios que não ganham são geralmente fechados para uma pequena perda. Traders intraday , E particularmente scalpers que olham para ganhar pequena quantidade em qualquer um comércio, enquanto arriscando uma quantidade semelhante vai exigir uma métrica mais rentável para criar Um sistema vencedor Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser perto de valor para os comércios perdedores, a fim de chegar à frente precisa ser um percentual significativamente maior rentável Em outras palavras, mais comércios precisam ser vencedores, uma vez que cada Ganhar é relativamente pequeno Para saber mais, consulte Scalping Pequenos lucros rápidos podem adicionar Up. Average Trade Net Lucro O lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema que representa a quantidade média de dinheiro que foi ganha ou perdeu por comércio A média da rede de comércio O lucro é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. Em nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio é calculado da seguinte forma. Em outras palavras, com o tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja médio 452 79 Isso leva em consideração as negociações vencedoras e perdedoras, uma vez que se baseia no lucro líquido total. Este número pode ser distorcido por um outro, um único comércio que gera um lucro ou perda muitas vezes maior que Um comércio típico Um outlier pode criar resultados irrealistas por excesso de inflar o lucro líquido médio Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais ou menos rentável do que é estatisticamente O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa Se o sucesso do O sistema de negociação no backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser refinado ainda mais. Drawdown máxima A métrica máxima drawdown refere-se ao pior cenário para um período de negociação Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico de capital anterior Esta métrica pode Ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta Se a maior quantidade de dinheiro que um comerciante está disposto a arriscar é menor do que o levantamento máximo, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante Um sistema diferente, com um drawdown menor menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes Apenas sobre qualquer comerciante coul D fazer um milhão de dólares - se eles poderiam arriscar dez milhões A métrica máxima drawdown precisa estar em consonância com a tolerância ao risco do comerciante e tamanho da conta de negociação Para obter mais informações, consulte Proteja-se do mercado Loss. The Bottom Line Strategy relatórios de desempenho, Para históricos ou resultados de negociação ao vivo pode fornecer uma ferramenta poderosa para ajudar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação Embora seja fácil prestar atenção apenas a linha de fundo ou lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - desempenho adicional As métricas podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a segunda Liberty Bond Act. Que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um Em um índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Measuring sistema de negociação performance. Trading sistemas oferecem uma maneira de comércio forex mercados livres de emoção e distração e Pode ser facilmente utilizado nestes dias através de várias plataformas de teste de volta, como os disponíveis a partir MetaTrader e outros fornecedores MetaTrader também tem uma grande comunidade de usuários que você pode pedir ajuda e há uma abundância de outros sistemas chamados consultores especializados que podem ser baixados e testados Para free. Once você tem um sistema, no entanto, é importante ser capaz de analisá-lo corretamente para que você possa avaliar a sua capacidade de fazer futuros ganhos M Ost dessas métricas podem ser calculadas automaticamente por sua plataforma de negociação. Olhe para a curva de equidade. A maneira mais rápida e fácil de medir um sistema de negociação é globo ocular sua curva de equidade Se a linha de equidade é errática e se parece com um rosto de montanha rochosa, É provavelmente um sistema errático O sistema pode usar qualquer número de indicadores, mas na verdade, os resultados podem ser mais ou menos aleatórios. No entanto, se a linha de equidade está quase perfeitamente reta e sobe quase em uma linha reta, então este sistema é provavelmente Muito bom para ser verdade Tome um olhar mais atento para se certificar de que não é curva de ajuste ou referências de dados futuros E certifique-se de que ele não usa uma estratégia de dimensionamento de posição insustentável, como Martingale. A melhor curva de equidade deve ser uma linha inclinada ascendente bastante suave que Funciona em condições de mercado diferentes. CAR representa o retorno anual composto e é entregue como um percentual Mostra o quanto a carteira retorna por ano Um CAR alta parece bom, mas nem sempre é a melhor métrica Para medir o desempenho do sistema, uma vez que não leva em conta o risco em tudo. CAR MDD é, portanto, uma métrica melhor para medir o desempenho do sistema, uma vez que analisa a porcentagem de crescimento anual dividido pelo levantamento máximo Drawdown máximo refere-se ao maior declínio pico a pico no capital da carteira. Esencialmente, quanto maior a pontuação MDD CAR, mais suave a curva de equidade e melhor o fator system. Profit pode ser uma boa medida, uma vez que divide o lucro dos vencedores pela perda de perdedores É uma maneira rápida de olhar para as chances De seu sistema que é rentável. Risco-recompensa relação pode ser medida pela divisão da inclinação da linha de equidade pelo erro padrão da linha de equidade É uma métrica importante para ser capaz de calcular a posição otimizada dimensionamento para um sistema. Sharpe é um Popular que foi desenvolvida por William Sharpe em 1966 Ele descreve quanto retorno você recebe da volatilidade adicionada para a realização de um comércio Basicamente, quanto maior a relação sharpe melhor o sistema No entanto, Shar Pe tem sido criticada por não reconhecer que a volatilidade para cima é mais desejável do que a volatilidade para baixo. K-Ratio é outra medida popular e examina a consistência do retorno de um ativo ao longo do tempo Geralmente faz um bom trabalho de medir risco versus retorno e envolve Executando uma regressão linear na curva log-VAMI. Avaliando seu desempenho comercial. Antes de ler isso, você deve ter lido a seguinte lição. Avaliação em negociação refere-se ao julgamento e avaliação de todas as ações que você tomou ao longo de um dia , Semana ou outro período de tempo. A avaliação na negociação ajuda a identificar áreas onde você pode melhorar o seu desempenho. Inclui a análise de tudo, desde o resultado de seus negócios e sua estratégia de negociação para o seu humor e as condições de mercado que estavam negociando in. In Lição, vamos falar com você através de várias maneiras de avaliar a sua própria negociação Isso deve ajudar a melhorar o seu desempenho como um trader. The importância da avaliação. Na ordem Para descobrir como a sua negociação pode ser melhorada, você primeiro precisa separar a sua estratégia e hábitos Isso irá ajudá-lo a encontrar as áreas que você precisa para mudar. Em qualquer trabalho anterior, você provavelmente tinha um chefe que fez perguntas de você para determinar como você Estavam realizando e progredindo no papel Como um comerciante independente você não tem este luxo, assim que necessidade de avaliar yourself. Asking yourself perguntas sobre sua estratégia, a borda, a configuração eo modo são chaves a determinar os pontos fortes e os fracos de seu negociar somente quando você Fazer isso você será capaz de trabalhar como bom seu progresso é realmente e que ainda precisa de trabalho. Há três coisas que você vai precisar para avaliar o seu desempenho diário ou semanal, a força do seu sistema de comércio e sua psicologia. Tipos de avaliação . Há três tipos principais de avaliação que você precisa fazer avaliação semanal diária, avaliação do sistema de negociação e avaliação psicológica Primeiro vamos delinear o que cada um desses tipos de avaliações são antes de mostrar-lhe h Ow para fazê-los. Diariamente avaliação de comércios individuais semanais. Isso envolve a avaliação de cada posição individual que você tomar. Note que isso não é o mesmo que manter um diário de negociação, que está lá para você registrar posições comerciais e pensamentos como você colocar seu sistema em A avaliação de fim de semana de dia envolve o uso e a avaliação dos dados em seu diário de troca para encontrar áreas onde você pode necessitar trabalhar mais duramente. Avaliando seu sistema negociando o ajudará verificar que você está começando os melhores resultados possíveis de Seu sistema negociando. Isto envolve avaliar uma série de comércios que você fêz ea estratégia que você usou. Ajudar-lhe-á encontrar para fora como bom seu sistema negociando está trabalhando e faz todas as melhorias, rather como um coordenador pode avaliar e ajustar um carro s Motor para melhorar seu desempenho. Por exemplo, se você não está obtendo bons resultados da negociação de um determinado mercado você deve fazer uma anotação deste e pode decidir comprometer menos do seu capital de negociação O mercado ou parar de trocá-lo completamente. Avaliação psicológica. Isso envolve tomar uma longa e dura olhar para o seu estado de espírito, enquanto você está negociando, tentando decidir se o seu humor influenciou qualquer das posições que você tomou e, em caso afirmativo, em O que way. Finding out se o seu humor tem vindo a afectar as suas decisões de negociação irá ajudá-lo a tornar-se menos emocional quando você está negociando. Este tipo de avaliação é talvez o mais difícil e é muitas vezes negligenciado. Procurar tempo para ele é crucial, no entanto, como o seu Humor pode influenciar diretamente a forma como você trade. For mais informações sobre a psicologia comercial, vá para o nosso psicologia trading module. Qualitative versus quantitativos dados. Para conduzir qualquer uma destas formas de avaliação você vai confiar em uma mistura de dados quantitativos e qualitativos. Quantitative análise envolve Olhando dados facilmente mensuráveis tais como quanto lucro ou perda você fez. Estes dados podem ser agrupados rapidamente e dá-lhe uma introspecção se ou não seu sistema está funcionando A longo prazo Ou perdas diárias consistentes, por exemplo, irá imediatamente dizer-lhe que algo em sua estratégia de negociação ou estilo é errado. Quantitative análise envolve olhando para dados facilmente mensuráveis, como quanto lucro e perda que você está fazendo em comércios Análise qualitativa envolve tomar um olhar mais profundo Em áreas mais difíceis de medir, como o seu humor ou a força do seu sistema de comércio. No entanto, o lucro ea perda não dizer-lhe toda a história que você pode saber rapidamente que algo está errado, mas terá de ir mais fundo para descobrir o que está errado e Por exemplo, uma análise rápida dos negócios que você fez ao longo de um dia ou semana pode mostrar-lhes ser rentável. No entanto, olhando mais profundamente a quantidade de risco que você tomou em cada comércio, ou quão bem mercados individuais estão trabalhando Para você, em comparação com outros mercados irá ajudá-lo a entender o quão eficiente você realmente é Ele irá ajudá-lo a saber se o seu lucro é otimizado como poderia ser. Aqui é onde a análise qualitativa vem Isso envolve um Alysing áreas de sua negociação que são mais difíceis de medir, como o seu humor ou a qualidade global do seu sistema de negociação. Procurando um mentor. Matthias da nossa equipe Tradimo Premium irá projetar um plano de aprendizagem adaptado para você que lhe dá acesso a novos cursos E webinars ao vivo todos os meses, bem como prioridade privada e-mail support. How fazer diariamente semanais negociações individuais avaliação. O método a seguir irá olhar para o seu comércios ao longo de um período de tempo diário ou semanal e também incorporar a avaliação de psicologia que você precisa fazer. Passo 1 Reúna os seguintes dados quantitativos. Número de operações. Resultado diário e perda. A perda média. Perda média. Risco médio por comércio. Número de negociações rentáveis versus número de negociações perdedoras. Você já deve ter isso em um diário de negociação Para aprender Mais sobre como manter um diário de negociação, leia a seguinte lição. Mantenha suas respostas tão claras e concisas como você pode - isso irá torná-los mais úteis como um futuro ponto de referência. Etapa 2 Olhe para cada um de y Nossos negócios durante a semana do dia passado e pergunte a si mesmo as seguintes perguntas. Em uma escala de 1-10 1 sendo um estado mental pobre, 10 sendo a perfeição que era seu humor quando você começou a negociar. Usando a mesma escala, como era seu humor quando Você terminou a negociação. Você seguiu suas regras de estratégia de negociação para a gestão do comércio de entrada Se não, por que não e when. Did você manter o seu risco para recompensar o alvo em todos os negócios Se não, por que não e when. Did você cortar qualquer negociação precoce If Então quando why. Did você furar a sua parada original perdas e metas de lucro para cada trade. Using uma escala de 1-10, que classificação você daria o seu desempenho global para o day. Answering inteiro as perguntas vão fazer você ciente de quais as influências Sua negociação e você pode usar isso para ser mais objetivo em seus comércios no futuro. Uma vez que você trabalhou seu caminho através das perguntas acima, você terá uma imagem clara de quão bem você está aderindo à sua estratégia de negociação e quanto suas emoções Estão influenciando sua negociação. Permitindo que você pense mais objetivamente quando você está colocando comércios no futuro, porque você estará mais ciente do que os influencia. Mantenha suas respostas tão curto, claro e conciso como você pode Isto fá-los-á uma ferramenta de referência mais útil no futuro. Ideally você deve trabalhar com este processo no fim de cada dia, mas alguns comerciantes preferem fazê-lo em uma base semanal. Como avaliar seu sistema negociando. O método para avaliar seu sistema negociando é similar ao método de avaliação semanal diário primeiramente Calcular os resultados de seus comércios e, em seguida, pergunte-se mais indepth questions. Step 1 Reúna as seguintes informações. Número de comércios desde a última avaliação. Além de diária, semanal, mensal, lucro diário e loss. Average..Número de negociações rentáveis versus número de negociações perdedoras. Passo 2 Trabalhar o seu caminho através do seguinte. Como você se tornar mais experiente, você encontrará outras perguntas relevantes que você pode perguntar yourself. Is o comércio específico strat Egy que você confia em trabalhar para você Poderia ser melhorado. Você está perguntando-se perguntas constantemente durante a configuração de comércio, entrada, gestão e exit. Do você furar a sua predeterminada risk-reward parameters. Are as metas de retorno você definir-se realista para o Sistema que você tem no lugar. São os lucros que você faz em comércios de vencimento maiores do que as perdas que você faz em comércios perdidos. Você está experimentando mais vencedores então perdedores ou uma relação de pelo menos 50. É o perfil de risco você emprega adequado para a volatilidade Do mercado que você está negociando. Você sente que você está negociando objetivamente na maioria dos comércios você place. From isto você poderá então ver como disciplinado você é, se seus parâmetros de risco são corretos e como bom seu inteiro Sistema está trabalhando. Como você se tornar mais experiente e ir mais fundo em seu próprio sistema e plano de negociação, você vai encontrar outras perguntas relevantes que você pode adicionar a esta lista. Este é algo que você deve fazer pelo menos uma vez por dia Para garantir que tudo o que você faz é produzir os melhores resultados possíveis. Nesta lição você aprendeu isso. Avaliação na negociação envolve analisar tudo, desde o resultado de seus negócios e sua estratégia de negociação para o seu humor e as condições de mercado que você estava negociando dentro ele ajuda a identificar áreas onde você pode melhorar seu desempenho. As perguntas que você precisa perguntar a si mesmo se concentrar em seus resultados comerciais, na gestão do dinheiro e em sua própria psicologia. Você precisará confiar em uma mistura de dados quantitativos, tais como resultados de negociação e dados qualitativos, como o quão bem você preso a uma estratégia. A avaliação semanal diária envolve a avaliação de cada posição individual que você assumiu no dia ou semana anterior. A avaliação do sistema de negociação envolve a avaliação de uma série de negócios que você fez e os indicadores técnicos de estratégia que você usou. Avaliação psicológica envolve avaliar seu estado de espírito enquanto você está negociando. Ao avaliar qualquer aspecto do seu desempenho de negociação, você deve manter uma nota da resposta a todas as perguntas que você perguntar-se que eles serão um ponto útil de referência no future. Looking para um Top Broker Inscreva-se através Tradimo Lição anterior.
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