Nifty options trading basics no Brasil

Guia do Iniciante para Opções O que é uma opção Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (um estoque ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção é um derivado. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (patrimônio líquido). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (patrimônio líquido). Uma opção é uma garantia, assim como um estoque ou vínculo, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções vs ações Similarities: opções listadas são títulos, assim como ações. Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas. As opções são ativamente negociadas em um mercado listado, assim como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança. Diferenças: As opções são derivadas, ao contrário das ações (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, o valor subjacente). As opções têm datas de expiração, enquanto as ações não. Não há um número fixo de opções, como existem com as ações disponíveis. Os proprietários têm uma quota da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos. Opções de chamada e opções de compra Algumas pessoas permanecem intrigadas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas têm vindo a utilizar as opções por algum tempo, porque opção-ality é construído em tudo, desde hipotecas de seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara. Para começar, existem apenas dois tipos de opções: Opções de chamada e Opções de compra. Uma opção de compra é uma opção para comprar um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de chamada são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você queria alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para ele, o dinheiro seria usado para garantir que você poderia, de fato, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você daria acima seu depósito de segurança, mas você não teria nenhuma outra responsabilidade. As opções de compra geralmente aumentam de valor à medida que o valor do instrumento subjacente aumenta. Quando você compra uma opção Call, o preço que você paga por ele, chamado de prêmio de opção, assegura seu direito de comprar esse determinado estoque a um preço especificado, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção para comprar o estoque, e você não é obrigado a, seu único custo é o prêmio de opção. Opções de venda são opções para vender um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, opções de venda são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e, em seguida, comprar seguro automóvel no carro, você paga um prémio e são, portanto, protegido se o activo está danificado em um acidente. Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro. Dessa forma, a opção de venda ganha valor à medida que o valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem e o seguro não for necessário, a companhia de seguros mantém seu prêmio em troca de assumir o risco. Com uma opção de venda, você pode quotinsurequot um estoque, fixando um preço de venda. Se algo acontecer que faz com que o preço das ações caia, e assim, quotdamagesquot seu ativo, você pode exercer a sua opção e vendê-lo em seu nível de preço quotinsuredquot. Se o preço do seu estoque sobe, e não há quotdamage, então você não precisa usar o seguro, e, mais uma vez, o seu único custo é o prémio. Esta é a principal função das opções listadas, para permitir aos investidores maneiras de gerenciar o risco. Tipos de expiração Existem dois tipos diferentes de opções com respeito à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor tenha adquirido a opção, ela deve ser mantida até a expiração. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Opções Prémios Uma opção Prémio é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter um prêmio opção de Rs.2. Isto significa que esta opção custa Rs. 200,00. Porquê Porque a maioria das opções listadas são para 100 ações de ações e todos os preços de opções de ações são cotados em uma base por ação, então eles precisam ser multiplicados vezes 100. Mais conceitos de preços em profundidade serão abordados em detalhes na outra seção. Preço de greve O preço de greve (ou exercício) é o preço pelo qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido como especificado no contrato de opção. Por exemplo, com o Call XYZ 30 de maio, o preço de exercício de 30 significa que o estoque pode ser comprado por Rs. 30 por ação. Se este fosse o XYZ 30 de maio Put, ele permitiria ao detentor o direito de vender o estoque em Rs. 30 por ação. Data de Vencimento A Data de Vencimento é o dia em que a opção deixou de ser válida e deixa de existir. A data de vencimento para todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira). Por exemplo, a opção XYZ May 30 Call expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção está dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro quando comparado ao preço do título subjacente. Você vai aprender sobre esses termos mais tarde. Opções de exercício As pessoas que compram opções têm direito, e esse é o direito ao exercício. Para um exercício de Call, os detentores de Call podem comprar ações ao preço de exercício (do Call seller). Para um exercício de Put, os detentores de put podem vender ações ao preço de exercício (para o vendedor colocado). Nem os detentores de Call nem os detentores de put são obrigados a comprar ou vender, eles simplesmente têm o direito de fazê-lo, e podem optar por exercer ou não exercer com base em sua própria lógica. Atribuição de Opções Quando um titular de opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (ou seja, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser Atribuído. Isso significa que quando os compradores exercício, os vendedores podem ser escolhidos para fazer bom em suas obrigações. Para uma atribuição de chamada, os roteiristas são obrigados a vender ações ao preço de exercício para o titular da chamada. Para uma atribuição Put, Put escritores são obrigados a comprar ações ao preço de exercício do Put titular. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - call e put. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente. Vender uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, de alguém comprar algo de você. Vender um put significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, de alguém vender algo para você. Preço de exercício O preço predeterminado em que o comprador eo vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço notável. Cada opção em um instrumento subjacente terá múltiplos preços de exercício. No dinheiro: Opção de compra - preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. A opção de venda - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Fora do dinheiro: Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. A opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. No dinheiro: O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Dia de expiração As opções têm vidas finitas. O dia de expiração da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. Opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério dos proprietários. Assim, os dias de expiração e exercício podem ser diferentes. As opções europeias só podem ser exercidas no dia de vencimento. Instrumento Subjacente Uma classe de opções é todas as opções e convocações de um instrumento subjacente específico. O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índices, o subjacente será um índice como o índice sensível (Sensex) ou SampP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidação de uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras A fechar comprar ou vender, abandono e exercício. Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço definido. Os proprietários de opções de compra podem exercer seu direito de comprar o instrumento subjacente. Os titulares das opções put podem exercer o seu direito de vender o instrumento subjacente. Apenas os titulares de opções podem exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente a comprar ou vender o instrumento subjacente por uma contrapartida. Opções que são in-the-money são quase certo de ser exercido no vencimento. As únicas exceções são aquelas opções que são menos in-the-money do que os custos de transações para exercê-los no vencimento. A maioria do exercício da opção ocorre dentro de alguns dias de expiração porque o prêmio do tempo caiu a um nível negligenciável ou inexistente. Uma opção pode ser abandonada se o prêmio deixado é menor do que os custos de transação de liquidar o mesmo. Opção Preço Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pela relação do preço das opções com o preço do instrumento. Um preço de opção ou prêmio tem dois componentes. Valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é uma função de seu preço e do preço de exercício. O valor intrínseco é igual ao valor em dinheiro da opção. O valor temporal de uma opção é o montante que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo Valor de opção - valor intrínseco. Guia de Iniciantes para Opção de Negociação e Investimento em Opções de Compra e Venda O uso deste website e / ou dos serviços de amplificação de produtos oferecidos por nós indica a sua aceitação de nossa isenção de responsabilidade. Disclaimer: Futuros, opção negociação de ações amp é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. 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Você NÃO PRECISA monitorar seus negócios a cada segundo. Antes de ler por favor entenda que para todas as 5 estratégias, a seleção de greve será ensinada. Seleção de greve enquanto opções de negociação é a parte mais essencial para ter sucesso. Você obtém duas estratégias conservadoras não-direcionais sobre opções, uma estratégia conservadora de opções de ações e duas estratégias direcionais conservadoras na combinação Opção Futura. Negociações não direcionais são rentáveis ​​80 dos tempos e fazer 3-5 por comércio (os resultados podem variar). Estratégia direcional faz dinheiro rápido. Não importa de que lado a ação se move. Na verdade você faz mais quando você está errado no comércio futuro. ) Alguns lucros surpreendentes possível aqui. O comércio de opção de ações faz 30.000 em um comércio e se SL é atingido há uma maneira de recuperar as perdas mais fazer 30k nesse comércio. O conhecimento técnico NÃO é necessário. Não há necessidade de monitorar os comércios a cada segundo. No curso você aprenderá como selecionar os preços de exercício. Você aprende quando negociar, que golpeia vender o que comprar, quanto alvo do lucro você deve procurar, o mais melhor lugar para fazer exame da perda da parada e o que fazer depois de tomar a perda do batente significa como começar esse dinheiro para trás. A taxa do sucesso é mais de 80. Desde que os ofícios são cobertos corretamente lá são nenhum esforço em negociar minhas estratégias. Estou muito confiante de que você vai ganhar dinheiro trocando minhas estratégias. Para ajudá-lo a ter sucesso eu ofereço um ano de apoio a partir da data da ordem. 11 Razões pelas quais você deve fazer o curso: 1. O conhecimento de AT não é exigido 2. NENHUM software requerido 3. O monitoramento regular NÃO é necessário 4. Continue com seu trabalho 5. Faça curso de sua casa 6. 100 coberto 7. Troca livre de estresse 8 Apenas Rs. 75.000 para começar 9. Escala possível 10. Uma taxa de tempo 11. 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Eu não dar qualquer dicas em qualquer forma e não têm qualquer intenção de dar dicas no futuro também. Eu só dou Bolsa de Educação em Geral e Derivativo Trading Educação em particular através deste site. Meu objetivo é torná-lo um comerciante mais disciplinado com a educação que você começa a partir deste site. Por favor, note que eu NÃO dou dicas ou serviços de assessoria por SMS, e-mail, whatsapp ou qualquer outra forma de mídia social. Meu objetivo é apenas oferecer educação sobre finanças e investimentos em bolsas de valores da maneira correta através deste site. Eu não sou um consultor financeiro ou de investimento. Eu só estou tentando ajudar comerciantes de ações de varejo de ações através dos artigos e educação fornecida neste blog, porque eu mesmo perdi 7 Lakhs negociação especulativa sem conhecimento e eu sei a dor que a maioria dos comerciantes sente depois de perder dinheiro fazendo negociação especulativa. Eu só quero ajudá-los espalhando conhecimento através deste site. Eu tenho trabalhado duro, feito a minha pesquisa corretamente e escrito os artigos neste site fora de minhas experiências como um comerciante e também usando o conhecimento que eu tenho lido vários livros, sites, fóruns, eBooks, revistas on-line etc No entanto, Estão sujeitas a riscos de mercado. Por favor, faça sua própria pesquisa antes de investir em qualquer ação ou opção ou tentar qualquer estratégia escrita neste site. Estou tentando o meu melhor para educar os comerciantes opção especialmente na Índia e espero que você encontrar este site útil. Obrigado pela leitura. DICAS DE COMPRA INTRADAY Depois de inserir as suas informações pessoais on-line e clicar em Continuar, você será redirecionado para outra página onde você terá que escolher entre duas opções Processo padrão eo processo de prioridade. Aqui você também deve selecionar os segmentos de contas que deseja abrir e pagar os encargos relevantes. 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As cobranças de abertura de conta para ambos os processos (padrão e prioridade) podem ser pagas por você on-line desta forma. Por favor, olhe para a imagem abaixo para o mesmo. Options Noções básicas: compreensão de matemática por trás das opções A maioria dos comerciantes perdem dinheiro negociando em opções porque começam a negociação em opções sem compreender conceitos básicos de opções. Opções não são apenas sobre a compra de colocar e chamadas lá são muitas coisas que funciona atrás da opção de preços. Você precisa entender essas coisas cruciais para o sucesso na negociação de opções. Aqui estou a discussão alguns fatores matemáticos que decide o preço das opções. Opções intrínsecas e extrínsecas As opções monetárias (ITM) têm valor intrínseco. Se Nifty está negociando atualmente em 6440 então a opção de chamada de 6400 ITM tem um valor intrínseco de 40. A opção de venda de 6400 tem 0 valor intrínseco (tecnicamente ele deve ser negativo, mas tomamos o que obtemos, que é 0) Se Nifty está em 6440 então 6500 chamada Opção terá valor intrínseco zero e 6500 put opção terá valor intrínseco 60. Espero que você entendeu o que é valor intrínseco. É simplesmente a diferença entre o estoque atual ou preço de índice e o preço de exercício da opção. Assim, as opções de ITM têm valor intrínseco positivo e OTM tem valor intrínseco zero. OTM chamada ter valor extrínseco que é realmente um valor inexistente. Se Nifty está em 6400, em seguida, 6500 opção de chamada tem 100 pontos de valor extrínseco. É valor inexistente porque é apenas o valor da esperança, qualquer um comprando 6500 opção de chamada quando Nifty está em 6400 é só comprar na esperança de que Nifty pode atravessar 6500. Alguns parâmetros importantes que efeitos valor de opção 1. Theta. Que é tempo decay 2. Delta. O valor pelo qual o preço da opção muda para uma mudança no subjacente 3. Gamma. A taxa de mudança de delta para o subjacente 4. Vega. Variação no preço da opção com mudança na volatilidade (fator de medo da incerteza) 5. Rho. Mudança no preço da opção para mudanças na Taxa de juros ou o custo do dinheiro (não um grande fator para nós) Theta Time Decay O prêmio de opções continuam a diminuir à medida que avançamos para a expiração, esta diminuição com o tempo é chamado como o tempo decaimento E também é conhecido como decadência premium. Quanto maior a certeza sobre o valor de expiração de uma opção, menor o valor de tempo. Inversamente, quanto maior a incerteza quanto ao valor de expiração de uma opção, maior o valor do tempo. Decadência de tempo é mais em opções de OTM do que opções de ITM. Não existe uma fórmula exata para calcular o decréscimo do tempo ou o valor teta é calculado teoricamente. Uma regra é que 13 do prêmio vai decair em 12 o tempo restante para expiração. Com base nessa teoria, podemos calcular a decomposição do tempo. Suponha que a Nifty atualmente negociando em 6470 e 6400 preço de exercício opção de compra é de 133. O valor intrínseco é 70 aqui tão prêmio real é 133- 70 63 Se houver 20 dias para a expiração, então nos próximos 10 dias premium iria decair por 13 De 63 21 Após 10 dias 6400 opção de chamada teria um valor de valor intrínseco (70) (63-21) 122. assumindo nifty permanece no mesmo nível 6470. OTM chamada não tem nenhum valor intrínseco. O valor premium é tudo. Se a opção de chamada Nifty 6500 estiver em 90, então seu valor irá decair para 90- (13) 90 60. assumindo nifty permanecer no mesmo nível Delta. O valor pelo qual o preço da opção varia para uma alteração no ativo subjacente Delta mede a sensibilidade do preço de uma opção a uma mudança no preço do estoque subjacente. Os intervalos de valores Deltas de 0 a 1,00 opções de chamada têm valor delta positivo, enquanto as opções de opção delta 8217 são negativas. Se Nifty se move para cima por 100 pontos e se o valor de delta for 0.5 então a opção de chamada de ITM aumentará por 50 ou 50 pontos enquanto a opção de put de ITM diminuirá por 50 ou 50 pontos. Muitos broker8217s oferecem software de negociação que fornece o valor delta. O valor delta exato é calculado pelo modelo de precificação de opções, como o modelo Black-Scholes. Os valores típicos para delta são fornecidos abaixo você pode usá-los eles também funciona bem. 1. Nas opções de dinheiro têm opções delta valor de 0,5. 2. O mais próximo nas opções do dinheiro tem o valor do delta das opções perto de 0.75. 3. Em seguida, mais fundo nas opções de dinheiro têm opções delta valor de perto de 0,9. 4. Profundamente nas opções do dinheiro têm o valor do delta das opções perto de 1. 5. O mais próximo fora das opções do dinheiro tem o valor do delta das opções perto de 0.25. 6. Próximo mais longe das opções de dinheiro têm opções delta valor de perto de 0,1. 7. Far Out Of The Money Opções têm opções delta valor de perto de 0. Gamma. A taxa de mudança de delta para o subjacente Você pode observar que o delta para a opção ATM é 0,5 e como ele fica mais ITM se move para 1 e como ele fica mais OTM se move para 0. Vega. Variação no preço da opção com mudança na volatilidade (fator de medo da incerteza) A volatilidade mede a quantidade de incerteza. À medida que a volatilidade implícita (IV) aumenta ou diminui, os preços das opções aumentam ou diminuem mesmo quando não há movimento significativo no estoque ou no índice. O efeito de IV pode geralmente ser visto durante os resultados de infosys quando os preços do put e do call das opções aumentam simultaneamente porque há uma incerteza muito elevada sobre se o resultado será bom ou mau. Tanto o valor de put quanto o de call options diminuem simultaneamente depois que os resultados estão fora porque a incerteza se foi. Este efeito especial de IV também é visível durante vários eventos, como orçamento, resultados eleitorais, etc Se IV é alto movimento no preço da opção será mais e movimento será menor se IV é baixa. Eu não vou discutir como calcular IV como NSE exibi-lo para cada patrimônio derivativo. Você pode encontrar a coluna IV que exibe o fator vega da cadeia de opções no site NSE. Rho 8211 mudar devido a Taxa de Interesse mudanças Este é o custo do fator dinheiro como você está bloqueando o dinheiro para manter uma opção. Para todos os efeitos práticos, taxa de juros não muda a curto prazo e pode ser ignorado para fins de negociação. Espero que isso elimine os termos matemáticos que funciona por trás da opção de preços. Nas próximas mensagens, vou discutir alguns aspectos mais detalhados das opções. Copy Copyright 2017 Todos os pontos de vista e conteúdos mencionados neste site são meramente para fins educacionais e não são recomendações ou dicas oferecidas a qualquer pessoa com relação à compra ou venda dos futuros de ações. Eu não aceito nenhuma responsabilidade que resulte do uso de qualquer conteúdo deste site. Todos os leitores deste site devem confiar em seu próprio critério e consultar seu próprio consultor de investimentos. Leia mais: Eu vejo muitos comerciantes especialmente, os novos obcecados com precisão. Eles estão sempre caçando para o sistema de comércio com.