Top 7 Ferramentas de Análise Técnica Introdução Os indicadores são usados como uma medida para obter mais informações sobre a oferta e demanda de valores mobiliários na análise técnica. Os indicadores (como o volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de que o movimento do preço continue. Os Indicadores também podem ser usados como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, bem, leve-o ao segundo bloco de construção de análise técnica, e explore osciladores e indicadores. Introdução Os indicadores são usados como uma medida para obter mais informações sobre a oferta e demanda de valores mobiliários na análise técnica. Os indicadores (como o volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de que o movimento do preço continue. Os Indicadores também podem ser usados como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, bem, leve-o ao segundo bloco de construção de análise técnica, e explore osciladores e indicadores. Volume no balanço O indicador de volume no balanço (OBV) é usado para medir o fluxo de volume positivo e negativo em uma segurança em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total acumulado, adicionando ou subtraindo cada volume de períodos, dependendo do movimento de preços. Esta medida expande a medida do volume básico, combinando movimento de volume e preço. A idéia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento dos preços, então, se uma segurança estiver vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando nos movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está aumentando o volume em dias baixos. (Para mais, veja Introdução ao volume no balanço.) Linha de distribuição de acumulação Um dos indicadores mais comumente usados para determinar o fluxo de dinheiro de uma segurança é a linha de distribuição de acumulação (linha AD). É semelhante ao indicador de volume no balanço, mas, em vez de considerar apenas o preço de fechamento do valor do período, ele também leva em consideração o intervalo de negociação para o período. Isso é pensado para dar uma imagem mais precisa do fluxo de dinheiro do que o volume do saldo. A tendência da linha é um sinal de aumento da pressão de compra, já que o estoque está fechando acima do meio do alcance. A linha tendendo para baixo é um sinal de aumentar a pressão de venda na segurança. (Para leitura adicional, veja Trend-Spotting With the AccumulationDistribution Line.) Índice direcional médio O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência usado para medir a força e o impulso de uma tendência existente. Este foco principal dos indicadores não é sobre a direção da tendência, mas sobre o impulso. Quando o ADX está acima de 40, a tendência é considerada como tendo muita força direcional - tanto para cima como para baixo, dependendo da direção atual da tendência. Leituras extremas para o lado positivo são consideradas bastante raras em comparação com leituras baixas. Quando o indicador ADX é inferior a 20, a tendência é considerada fraca ou não tendenciosa. (Para mais, veja ADX: The Trend Strength Indicator.) Indicador Aroon O oscilador Aroon é um indicador técnico usado para medir se uma segurança está em uma tendência e a magnitude dessa tendência. O indicador também pode ser usado para identificar quando uma nova tendência está configurada para começar. O indicador é composto por duas linhas: uma linha Aroon-up e uma linha Aroon-down. Uma segurança é considerada como uma tendência de alta quando a linha Aroon-up está acima de 70 e acima da linha Aroon-down. A segurança está em uma tendência de baixa quando a linha Aroon-down está acima de 70 e acima da linha Aroon-up. (Para obter mais informações sobre este indicador, consulte Como encontrar a tendência com Aroon.) A divergência de convergência média móvel (MACD) é um dos indicadores mais conhecidos e usados na análise técnica. Ele é usado para sinalizar tanto a tendência quanto o impulso por trás de uma segurança. O indicador é composto por duas médias móveis exponenciais (EMA), cobrindo dois períodos de tempo diferentes, que ajudam a medir o impulso na segurança. A idéia por trás deste indicador de impulso é medir o impulso de curto prazo em relação ao impulso de longo prazo para ajudar a determinar a direção futura do bem. O MACD é simplesmente a diferença entre essas duas médias móveis, que (na prática) são geralmente uma EMA de 12 períodos e 26 períodos. (Para obter mais informações, consulte Explorando Osciladores e Indicadores: MACD.) Índice de Força Relativa O índice de força relativa (RSI) é usado para sinalizar condições de sobrecompra e sobrevenda em uma segurança. O indicador é plotado entre um intervalo de zero-100, onde 100 é a condição de sobrecompra mais alta e zero é a condição de sobrevenda mais alta. O RSI ajuda a medir a força de uma segurança movimentos recentes, em comparação com a força de seus recentes movimentos para baixo. Isso ajuda a indicar se uma segurança viu mais pressão de compra ou venda durante o período de negociação. (Para mais informações sobre este indicador, consulte Ride the RSI Rollercoaster.) Oscilador estocástico O oscilador estocástico é outro indicador de momentum bem conhecido usado na análise técnica. Em uma tendência ascendente, o preço deve estar fechando perto dos máximos da faixa de negociação. Em uma tendência descendente, o preço deve estar próximo das baixas do intervalo de negociação. Quando isso ocorre, ele indica o contínuo impulso e força na direção da tendência predominante. O oscilador estocástico é plotado dentro de um intervalo de zero-100 e sinaliza condições de sobrecompra acima de 80 e condições de sobre-venda abaixo de 20. (Para mais informações, consulte Psicologia de Negociação e Indicadores Técnicos.) Ferramentas do Comércio: Conclusão O objetivo de cada curto prazo O comerciante é determinar a direção de um impulso de ativos determinados e tentar lucrar com isso. Houve centenas de indicadores técnicos e osciladores desenvolvidos para este propósito específico, e esta apresentação de slides acaba de revelar a ponta do iceberg. Agora que você conheceu alguns dos indicadores básicos utilizados na análise técnica, você pode avançar e aprender mais - você está um passo mais perto de poder incorporar poderosos indicadores técnicos em suas próprias estratégias. (Para mais informações, consulte Basics of Technical Analysis). Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Usando Indicadores de Negociação Efetivamente Muitos investidores e comerciantes ativos usam indicadores de negociação técnica para ajudar a identificar pontos de entrada e saída de comércio de alta probabilidade. Centenas de indicadores estão disponíveis na maioria das plataformas de negociação, portanto, é fácil usar muitos indicadores ou usá-los de forma ineficiente. Este artigo explicará como selecionar vários indicadores, como evitar a sobrecarga de informações e como otimizar os indicadores de forma mais eficaz, aproveitando essas ferramentas de análise técnica. TUTORIAL: Análise Técnica Usando Indicadores Múltiplos Tipos de Indicadores Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base em uma atividade de volume e preço atual e atual do instrumento de negociação. Os analistas técnicos usam essas informações para avaliar o desempenho histórico e prever os preços futuros. Os indicadores não fornecem especificamente sinais de compra e venda que um comerciante deve interpretar os sinais para determinar os pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu próprio estilo de negociação exclusivo. Existem vários tipos diferentes de indicadores, incluindo aqueles que interpretam a tendência, o impulso. Volatilidade e volume. (Para leitura relacionada, veja The Pioneers Of Technical Analysis.) Evitando Redundância A Multicollinearidade é um termo estatístico que se refere à contagem múltipla da mesma informação. Este é um problema comum na análise técnica que ocorre quando os mesmos tipos de indicadores são aplicados em um gráfico. Os resultados criam sinais redundantes que podem ser enganadores. Alguns comerciantes aplicam intencionalmente vários indicadores do mesmo tipo, na esperança de encontrar confirmação para um movimento de preços esperado. Na realidade, no entanto, a multicolinearidade pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes e podem dificultar a avaliação precisa das condições do mercado. Gráfico criado com a TradeStation. Usando Indicadores Complementares Para evitar os problemas associados à multicolinearidade, os comerciantes devem selecionar indicadores que funcionem bem ou complementam. Um ao outro sem fornecer resultados redundantes. Isso pode ser conseguido aplicando diferentes tipos de indicadores a um gráfico. Um comerciante poderia usar um impulso e um indicador de tendência, por exemplo, um oscilador estocástico (um indicador de momentum) e um índice direcional médio (ADX um indicador de tendência). A Figura 1 mostra um gráfico com ambos os indicadores aplicados. Observe como os indicadores fornecem informações diferentes. Como cada um fornece uma interpretação diferente das condições do mercado, pode-se usar para confirmar o outro. (Para leitura relacionada no oscilador estocástico), veja Stochastics: um indicador de compra e venda preciso.) Mantenha os gráficos de negociação limpos Mantendo os gráficos limpos Uma vez que uma plataforma de gráficos de comerciantes é seu portal para os mercados, é importante que os gráficos melhorem, e Não prejudica, uma análise de mercado de comerciantes. Leituras e espaços de trabalho fáceis de ler (toda a tela, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de entrada de pedidos, etc.) podem melhorar a conscientização situacional de um comerciante, permitindo ao comerciante decifrar rapidamente e responder à atividade do mercado. A maioria das plataformas de negociação permite um grande grau de personalização em relação à cor e design do gráfico, da cor de fundo e do estilo e cor de uma média móvel, ao tamanho, cor e fonte das palavras que aparecem no gráfico. A criação de gráficos e espaços de trabalho limpos e visualmente atraentes ajuda os comerciantes a usar indicadores de forma eficaz. Sobrecarga de informações Muitos dos comerciantes de hoje usam vários monitores para exibir vários gráficos e janelas de entrada de pedidos. Mesmo que sejam usados seis monitores, não deve ser considerado uma luz verde para dedicar cada polegada quadrada do espaço da tela aos indicadores técnicos. A sobrecarga de informação ocorre quando um comerciante tenta interpretar tantos dados que, basicamente, se perdem. Algumas pessoas se referem a isso como paralisia de análise se houver muita informação, o comerciante provavelmente não poderá responder. Um método para evitar a sobrecarga de informação é eliminar quaisquer indicadores estranhos de um espaço de trabalho se você não estiver usando, perca-o - isso ajudará a reduzir a confusão. Os comerciantes também podem revisar gráficos para confirmar que eles não estão sendo engrossados pela multicolinearidade se vários indicadores do mesmo tipo estiverem presentes no mesmo gráfico, um ou mais indicadores podem ser removidos. (Para leitura relacionada, veja Como a Psicologia do Mercado conduz indicadores técnicos.) Dicas para organizar a criação de um espaço de trabalho bem organizado que use apenas ferramentas de análise relevantes é um processo. A carranca de indicadores técnicos que um comerciante usa pode mudar de tempos em tempos, dependendo das condições do mercado, das estratégias empregadas e do estilo de negociação. Gráfico criado com a TradeStation. Os gráficos, por outro lado, podem ser salvos uma vez que eles são configurados de maneira amigável. Não é necessário reformatar os gráficos cada vez que a plataforma de negociação é fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda das plataformas de negociação para obter instruções). Os símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e o layout do espaço de trabalho. A Figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. As considerações para a criação de gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem: Cores. As cores devem ser fáceis de ver e fornecer um grande contraste para que todos os dados possam ser facilmente visualizados. Além disso, uma cor de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de ordens (o gráfico que é usado para entrada comercial e saídas), e uma cor de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para facilitar o isolamento de dados. Layout. Ter mais de um monitor é útil na criação de um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de pedidos enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é uma boa idéia colocar como indicadores no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso facilita a busca e a interpretação da atividade do mercado em gráficos separados. Dimensionamento e fontes. Fontes corajosas e nítidas permitem que os comerciantes leiam números e palavras com maior facilidade. Como cores e layout, o estilo de fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais agradável visualmente. Uma vez que as letras confortáveis foram encontradas, as mesmas fontes de estilo e tamanho podem ser usadas em todos os gráficos para fornecer continuidade. Indicadores de otimização Variáveis de entrada definidas pelo usuário Cabe a cada comerciante decidir quais indicadores técnicos usar, bem como determinar a melhor maneira de usar os indicadores. Os indicadores mais comumente disponíveis, como médias móveis e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando os valores de entrada, as variáveis definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. As variáveis, como o período de retrocesso ou o tipo de dados de preço utilizados em um cálculo, podem ser alteradas para dar um indicador de valores muito diferentes e apontar diferentes condições de mercado. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis de entrada que podem ser ajustadas para alterar o comportamento de um indicador. (Para leitura relacionada em médias móveis, veja 7 Armadilhas de médias móveis.) Gráfico criado com a TradeStation. Otimização Muitas das plataformas de negociação avançadas de hoje permitem que os comerciantes realizem estudos de otimização para determinar a entrada que resulta no ótimo desempenho. Os comerciantes podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, e a plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. As otimizações multivariáveis analisam simultaneamente duas ou mais entradas para estabelecer qual a combinação de variáveis que leva aos melhores resultados. A otimização é um passo importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro. Sobre otimização Enquanto os estudos de otimização podem ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais rentáveis, a otimização excessiva pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados comerciais vivos sofrerão porque o sistema foi ajustado para funcionar bem apenas em determinados dados históricos conjunto. Embora fora do escopo deste artigo, os comerciantes que realizam estudos de otimização devem ter o cuidado de evitar o excesso de otimização através da compreensão e utilização de testes adequados e técnicas de teste avançado como parte de um processo geral de desenvolvimento da estratégia. The Bottom Line É importante notar que a análise técnica trata de probabilidades e não de certezas. Não existe uma combinação de indicadores que prevejam com precisão que os mercados se movem 100 vezes. Enquanto muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, podem desfocar a visão de um comerciante dos mercados, os comerciantes que usam indicadores técnicos de forma cuidadosa e efetiva podem identificar com precisão as configurações de negociação de alta probabilidade, aumentando suas chances de sucesso nos mercados . (Para leitura relacionada, veja Como a Psicologia do Mercado conduz indicadores técnicos.) Indicadores técnicos e sobreposições Indicadores técnicos e sobreposições Os indicadores técnicos são as linhas freqüentemente squiggly encontradas acima, abaixo e em cima da informação de preços em um gráfico técnico. Indicadores que usam a mesma escala que os preços normalmente são plotados em cima das barras de preço e, portanto, são referidos como Sobreposições. Se você é novo no gráfico de estoque e no uso de indicadores técnicos, o seguinte artigo irá ajudá-lo a entrar: Introdução aos Indicadores Técnicos e Osciladores Uma introdução profunda aos vários tipos de indicadores técnicos e osciladores lá fora. Um artigo obrigatório para os usuários do StockCharts. Sobreposições técnicas Bandas de Bollinger Uma sobreposição de gráfico que mostra os limites superior e inferior de movimentos de preços 039normal039 com base no Desvio Padrão de preços Chandelier Exit Um indicador que pode ser usado para definir perdas de parada para a posição longa e curta Ichimoku Cloud Um indicador abrangente Que define o suporte e a resistência, identifica a direção da tendência, estimula o impulso e fornece sinais de negociação. Média móvel adaptativa de Kaufman039s (KAMA). Uma média móvel única que responde pela volatilidade e se ajusta automaticamente ao comportamento dos preços Canais Keltner Uma sobreposição de gráfico que mostra limites de preços superiores e inferiores Movimentos com base na Média Real Range of prices Moving Averages Overlays de gráfico que mostram o valor 039average039 ao longo do tempo. Ambas as médias móveis simples (SMAs) e as médias móveis exponenciais (EMAs) são explicadas Envelopes médios móveis Uma sobreposição de gráfico consistindo de um canal formado a partir de médias móveis simples. Parabólica SAR Uma sobreposição de gráfico que mostra pontos de reversão abaixo dos preços em uma tendência de alta e acima dos preços em um Tendência de queda de pontos de pivô Uma tabela de sobreposição que mostra pontos de reversão abaixo dos preços em uma tendência de alta e acima dos preços em uma tendência de baixa. Canais de preço Uma sobreposição de gráfico que mostra um canal feito a partir da maior alta e menor baixa por um determinado período de tempo Volume por preço Uma sobreposição de gráfico Com um histograma horizontal que mostra a quantidade de atividade em vários níveis de preços. Preço médio ponderado por volume (VWAP). Um indicador intradía com base no valor total em dólares de todas as negociações para o dia atual, dividido pelo volume de negociação total para o dia atual, sobreposição do gráfico ZigZag A Que mostra movimentos de preços filtrados que são maiores do que uma determinada porcentagem Indicadores Técnicos AccumulationDistribution Line Combina preço e D volume para mostrar como o dinheiro pode estar fluindo para dentro ou para fora de um estoque Aroon usa Aroon Up e Aroon Down para determinar se um estoque está tendendo ou não Aroon Oscillator Mede a diferença entre Aroon Up e Aroon Down BandWidth Mostra a diferença percentual entre o superior E menor Bollinger Band B Indicador Mostra a relação entre o preço e as bandas de desvio padrão Coppock Curve Um oscilador que usa taxa de mudança e uma média móvel ponderada para medir o momento Coeficiente de correlação Mostra o grau de correlação entre dois títulos em um determinado período Chaikin Money Flow (CMF) Combina preço e volume para mostrar como o dinheiro pode estar fluindo para dentro ou para fora de um estoque. Alternativa para AccumulationDistribution Line Chaikin Oscillator Combina preço e volume para mostrar como o dinheiro pode estar fluindo dentro ou fora de estoque. Baseado no Oscilador de Preços Detridos (DPO) de AccumulationDistribution Line (DPO) Um oscilador de preço que usa uma média móvel deslocada para identificar ciclos Facilidade de Movimento (EMV) Um indicador que compara volume e preço para identificar movimentos significativos Índice de Massa Um indicador que identifica reversões quando o intervalo de preços Amplia o histograma de MACD Um oscilador de momentum que mostra a diferença entre MACD e sua linha de sinal Money Flow Index (MFI) Uma versão ponderada em volume de RSI que mostra mudanças é a compra e a venda de pressão Índice de Volume Negativo (NVI) Um indicador cumulativo baseado em volume usado Para identificar as reversões de tendência no volume de saldo (OBV) Combina o preço e o volume de uma forma muito simples para mostrar como o dinheiro pode estar fluindo para dentro ou para fora de um preço de estoque Relativo Relativo Relativo Técnico que compara o desempenho de duas ações entre si dividindo Seus dados de preços Pring039s Know Sure Thing (KST) Um oscilador de momentum de Martin Pring com base na taxa de mudança suavizada para Quatro prazos diferentes Pring039s Indicador de impulso KA especial de Martin Pring que combina velocidade a curto prazo, intermediário e longo prazo Índice de Força Relativa (RSI) Mostra o quão forte um estoque está se movendo em sua direção atual RRG Força Relativa Usa RS-Ratio para medir Desempenho relativo e RS-Momentum para medir o ímpeto do desempenho relativo StockCharts Technical Rank (SCTR) Nosso sistema de classificação relativa com base em uma força técnica do estoque039. Slope Mede o aumento de execução para uma regressão linear Oscilador estocástico (rápido, lento e cheio ) Mostra como o preço de um estoque é feito em relação aos movimentos passados. Os estocásticos rápidos, lentos e completos são explicados StochRSI combina a estocástica com o indicador de RSI para ajudá-lo a ver as mudanças de RSI mais claramente TRIX Uma média móvel de alívio triplo dos movimentos de preços Índice de força verdadeira Um indicador que mede a direção da tendência e identifica os níveis do overboughtoverso Ulcer Index Um indicador Projetado para medir o risco de mercado ou a volatilidade Oscilador final Combina as médias móveis de longo prazo, médio e curto prazo em um número Indicador Vortex Um indicador projetado para identificar o início de uma nova tendência e definir a atual tendência de Stochastics de Williams R Uses para determinar Níveis de sobrecompra e sobrevenda Também temos uma grande coleção de indicadores de mercado documentados nesta página
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